Аналіз чутливості для того, що працює, як це зробити і приклад



The аналіз чутливості є методикою, що визначає, як різні значення незалежної змінної впливають на залежну змінну під набором припущень. Вивчення того, як невизначеність в результаті математичної моделі або системи може бути віднесена до різних джерел в її вхідних змінних.

Цей метод використовується в певних межах, які залежать від однієї або декількох вхідних змінних, таких як вплив змін процентних ставок (незалежної змінної) на ціни облігацій (залежну змінну).

Аналіз чутливості, враховуючи певний діапазон змінних, є способом прогнозування результату рішення. Він також відомий як симуляційний аналіз або "що якщо". При створенні заданого набору змінних аналітик може визначити, як зміни в змінній впливають на результат.

Зв'язаною практикою є аналіз невизначеності, який більше зосереджує увагу на кількісному визначенні та поширенні невизначеності. В ідеалі, непевність і аналіз чутливості повинні виконуватися разом.

Індекс

  • 1 Для чого він використовується??
    • 1.1 Оцінка впевненості в моделі
    • 1.2 Використання
  • 2 Як це зробити?
  • 3 Методи
    • 3.1 Аналіз місцевої чутливості
    • 3.2 Аналіз глобальної чутливості
  • 4 Приклад
  • 5 Посилання

Для чого це??

Одним з ключових додатків аналізу чутливості є використання моделей керівниками та особами, які приймають рішення. Весь необхідний вміст може бути використаний для моделі прийняття рішення шляхом повторного застосування аналізу чутливості.

Це допомагає аналітикам рішень зрозуміти невизначеність, плюси і мінуси, з обмеженнями і обсягом моделі рішення.

Більшість рішень приймається в умовах невизначеності. Одним із способів досягнення висновку є заміщення всіх невизначених параметрів очікуваними значеннями; потім проводиться аналіз чутливості.

Оцінка впевненості в моделі

Це було б перервою для тих, хто приймає рішення, щоб мати певні вказівки щодо того, наскільки чутливими будуть вибори при зміні однієї або декількох вхідних змінних. Гарна практика моделювання вимагає, щоб модератор виконав оцінку впевненості в моделі.

По-перше, це вимагає кількісного визначення невизначеності результатів будь-якої моделі (аналіз невизначеності); по-друге, оцінити, скільки внесок сприяє невизначеності результату.

Аналіз чутливості розглядає друге з цих пунктів (хоча аналіз невизначеності є необхідним попередником), відіграючи роль сортування за важливістю сили та релевантності вхідних змінних для визначення зміни результату.

У моделях, які включають багато вхідних змінних, аналіз чутливості є важливим компонентом для побудови моделі та гарантії якості.

Використання

- Ключовим застосуванням аналізу чутливості є визначення чутливості моделювання до невизначеності вхідних значень моделі.

- Це метод прогнозування результату рішення, якщо ситуація виявляється різною в порівнянні з ключовими прогнозами.

- Це допомагає оцінити ризик стратегії.

- Він служить для визначення того, наскільки залежним є результат щодо конкретної вхідної змінної. Аналіз, якщо залежність допомагає оцінити ризик, пов'язаний з цим.

- Допоможіть прийняти обґрунтовані та відповідні рішення.

- Він служить для пошуку помилок в моделі, при пошуку несподіваних відносин між записами і результатами.

Як це зробити?

Аналіз чутливості, також відомий як аналіз "що, якщо", найчастіше використовують фінансові аналітики для прогнозування результату конкретної дії, якщо він виконується за певних умов.

Аналіз чутливості виконується в заданих межах, що визначаються сукупністю незалежних вхідних змінних.

Наприклад, аналіз чутливості може бути використаний для вивчення впливу зміни процентних ставок на ціни облігацій, якщо процентні ставки зростуть на 1%.

Питання: «Що станеться, якщо ...?»: Що станеться з ціною облігації, якщо процентні ставки зростуть на 1%? На це питання відповідає аналіз чутливості.

Аналіз можна здійснити в аркуші Microsoft Excel, в розділі "Дані" меню параметрів, за допомогою кнопки "Аналіз гіпотез", яка містить "Мета пошуку" і "Таблиця даних"..

Існують різні методи для проведення аналізу чутливості:

- Методи моделювання та моделювання.

- Інструменти керування сценаріями через Microsoft Excel.

Методи

Існують, головним чином, дві методи для аналізу чутливості:

Аналіз місцевої чутливості

Вона заснована на похідних (чисельних або аналітичних). Місцевий термін вказує, що похідні взяті в одній точці. Цей метод підходить для простих функцій витрат.

Однак це неможливо для складних моделей, таких як моделі з розривами, оскільки вони не завжди мають похідні.

Математично чутливість функції витрат щодо певних параметрів дорівнює частковій похідній функції вартості відносно цих параметрів..

Локальний аналіз чутливості - це "по одному". Аналізувати вплив окремого параметра на функцію витрат, зберігаючи інші фіксовані параметри.

Аналіз глобальної чутливості

Аналіз глобальної чутливості є другим підходом для аналізу чутливості, який часто реалізується з використанням методів Монте-Карло. Цей підхід використовує глобальний набір вибірок, які служать для вивчення дизайну простору.

Приклад

Джон відповідає за продажі компанії Holiday CA, яка продає різдвяні прикраси в торговому центрі. Джон знає, що наступає сезон відпусток і що торговий центр буде переповнений.

Хочете знати, якщо збільшення трафіку клієнтів у торговому центрі збільшить загальний дохід від продажу магазину і, якщо так, то в якій кількості.

Середня ціна пакету різдвяних прикрас - 20 доларів. Під час курортного сезону минулого року Holiday CA продала 500 пакетів різдвяних прикрас. Це дало загальний обсяг продажів $ 10,000.

Після проведення аналізу чутливості встановлено, що збільшення трафіку клієнтів у торговому центрі на 10% призводить до збільшення загального обсягу продажів на 7%..

За допомогою цієї інформації Джон може передбачити, скільки грошей буде накопичено в магазині, якщо трафік клієнтів збільшиться на 20%, 40% або 100%.

На основі показаного аналізу чутливості можна побачити, що загальний обсяг продажів збільшиться на 14%, 28% і 70% відповідно.

Список літератури

  1. Вікіпедія, вільна енциклопедія (2018). Аналіз чутливості. Взяті з сайту: en.wikipedia.org.
  2. Investopedia (2018). Аналіз чутливості. Взяті з: investopedia.com.
  3. МФК (2018). Що таке аналіз чутливості? Взяті з: corporatefinanceinstitute.com.
  4. EduPristine (2018). Все, що ви хочете знати про аналіз чутливості. Взяті з: edupristine.com.
  5. David J. Pannell (1997). Аналіз чутливості: стратегії, методи, концепції, приклади. Школа сільськогосподарської та ресурсної економіки, Університет Західної Австралії. Взяті з: dpannell.fnas.uwa.edu.au.